Теоретический блок подходит для понимания фьючерсов и опционов применительно к любому рынку, от срочной секции Московской Биржи или Чикагской Биржи до опционов и фьючерсов на крипто-биржах.

В нем нет только практических особенностей применения срочных инструментов на конкретных площадках (нормативки, спецификаций, правил клиринга, расчета маржирования и других практических нюансах). Но для изучения этой информации вы можете приобрести дополнительные практические модули для каждого из этих рынков – Модуль по торговле опционами и фьючерсами на Мосбирже, Модуль по торговле опционами и фьючерсами на Крипто-биржах

Данный теоретический модуль также является необходимой начальной базой для изучения других, специфических практических модулей Полного курса – Модуль по хеджированию рисков при помощи срочного рынка, Модуль по торговле неэффективностями на срочном рынке, Модуль авторской опционно-фьючерсной стратегии “Прикрытый Интрадей”, Модуль по продаже волатильности и т.д.

В каждом практическом блоке есть свои нюансы и особенности, но базовая теоретическая информация об инструментах срочного рынка универсальна и лежит в основе любой практики и поэтому Теоретический Модуль обязателен к приобретению и изучению при выборе любого дополнительного Практического Модуля.

Программа обучения

Часть 1: Фьючерсы

Что такое фьючерс. История появления.
Какие базовые активы существуют (валюта, акции, сырье, индексы , погода!)
Поставочные и расчетные контракты. Для чего нужны оба варианта?
Почему у фьючерса ограниченный срок действия? Какие есть сроки истечения?
Что такое ГО (гарантийное обеспечение) и вариационная маржа. Гарантия исполнения фьючерса и контроль цены.
Как работает биржа, кто продает и покупает фьючерсы?
Экспирация, чем она важна и зачем нужна?
Контанго и бэквордация. Природа возникновения.
Вечный фьючерс: отличия от квартальных контрактов. Как достигается баланс цены. Фандинг и его принцип формирования
Риски, плечо. Как рассчитывать плечо и объем контракта
Новая реальность: отрицательные цены на фьючерсы
Использование фьючерсов для инвесторов (?)
Арбитраж между фьючерсами (базовые стратегии)

Часть 2: Опционы

Что такое опцион. История возникновения
Базовые понятие простыми словами: право на покупку и продажу (пут, колл)
Почему у опциона ограниченный срок действия? Какие есть сроки истечения?
Продажа опционов: обязательство на покупку или продажу
Теоритическая цена опциона. Формула Блэка Шоулза. Использование в практической торговле.
Волатильность.
Временная и внутренняя стоимость опциона. Отличие премии опциона от временной стоимости
Опционы вне денег, на деньгах, в деньгах.
Таблица опционов, страйки опционов
Другие греки: дельта, тетта, гамма
Жизнь опциона: экспирация и закономерность изменения теор цены.
Влияние движений на рынке на волатильность и теор цену опциона.
Опционы против плечей, стопов и шортов
Маржируемые и премиальные опционы
Дисклеймер про продажу волатильности
Опционные конструкции
Роллирование опционов и удержание позиции
Как купить/продать опцион, пустые/полные стаканы и ликвидность
Синтетические опционные конструкции:
Что такое, как построить?
Отличия от конструкций с опционами
Формула синтетического опциона
Примеры конструкций с синтетикой
Управление и перестроение опционных конструкциий
Расчет стоимости опционный конструкции.
Фиксация прибыли конструкций и позиций. Фиксация прибыли с помощью синтетической конструкции
Опционы для трейдеров: Увеличение объема позиции с ограниченным риском. Прикрытие рисков.
Сборка простых структурных продуктов на базе опционов и повышение прибыли в процессе ожидания изменения позиции

Информация о видео
Название: Опционы и Фьючерсы (Базовая Теория)
Автор: Илья Коровин
Год выхода: 2025
Жанр: Видеокурс
Язык: Русский
Выпущено: Россия
Продолжительность: 70 часов

Файл
Формат: MP4
Видео: AVC, 1280x720, ~841 Kbps
Аудио: AAC, 128 Kbps, 48.0 KHz
Размер файла: 9.67 Gb